Путь трейдера: Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках Черемушкин Дмитрий
И вообще, первые три – пять месяцев рекомендую провести на учебном счете, и только потом перейти на реальный без использования плеч. В случае успеха постепенно, без скачков начинайте наращивать объемы торговли.
Не буду затягивать данную главу, ведь в книжных магазинах вы найдете целые стопки книг с детальными руководствами по риск-менеджменту. Моя же задача – обозначить наиболее актуальные для начинающего трейдера моменты.
Задания1. Перед тем, как открыть новую торговую позицию, определите для себя, где поставите защитный стоп-ордер (стоп-лосс).
2. Определите исходя из стиля своей торговли, какие из перечисленных способов защиты капитала вам помогут больше всего.
3. Точно рассчитайте величины выигрышей и потерь для среднего прибыльного и среднего убыточного дня. Если средний выигрыш окажется меньше, чем средний убыток, то ваша торговая система никуда не годится. Возможно, ваш тейк-профит очень мал, а стоп-лосс слишком велик.
Глава 5
Торговая система
Основы системы
Когда мы приходим на финансовые рынки, в нашем воображении рисуются воздушные замки, где мы богаты, здоровы и счастливы. Нам кажется, что трейдинг подарит нам все то, о чем мы мечтали. Теперь-то мы точно бросим нелюбимую работу, переселимся на далекие райские острова, где круглый год лето, и будем вести торговлю оттуда. Но как только мы садимся перед торговым терминалом, все встает на свои места. Мы видим график цены. Если посмотреть на его историю, то можно увидеть, что цена сначала росла, потом падала, затем прошел тренд, потом цена снова упала. Перед нами встает вопрос: что делать? Покупать или продавать? И самое интересное, что практически никому не приходит в голову самый подходящий ответ: ничего не делать. Иногда лучше оставаться в стороне, как говорят наши трейдеры, «быть без позиции – тоже позиция». Нет ничего хуже, чем совершать сделку тогда, когда нет четкого понимания рынка. А у новичка (я считаю новичками всех, кто на рынке менее одного года) такого понимания априори нет! Значит ли это, что целый год нам нужно будет только учиться и не торговать? Конечно же нет! В этой главе я расскажу о том, как совместить учебу и торговлю, чтобы вы начали получать свой первый доход уже через несколько недель! Кто-то, не исключено, начнет зарабатывать в процессе чтения этой главы, но для этого нужно строго выполнять мои рекомендации.
Итак, что такое торговая система? Торговая система – это четкий набор правил вашей торговли. Торговая система – это как навигация для корабля. Если у корабля не будет навигации, то с высокой долей вероятности он не доплывет до места назначения. Так и любой трейдер не доплывет до берегов с прибылью без торговой системы.
Когда я только начинал торговать, то, как и все новички, совершал сделки исключительно интуитивно. Мне казалось, что если вчера рынок упал, то сегодня он скорее всего вырастет, а значит, надо покупать. Но такой подход чаще приводил к потерям, чем к доходам. Оглядываясь назад, могу сказать, что на тот момент я был похож на ребенка, оставленного в шлюпке посреди океана. Вот только роль океана играл мир трейдинга. Я догадывался, что на рынке не так просто заработать деньги. Полки были завалены книгами о биржевой торговле. Множество авторов, у каждого свои стратегии. При этом я не мог нормально применить ни одной из них, поскольку все эти стратегии были либо устаревшими (те параметры которые задавались, уже не работали), либо настолько сложными, что разобраться в них самому было не под силу. Ко всему прочему от новых понятий и терминов болела голова. И я торговал как придется. Без стратегий, без понимания рынка, но с большими надеждами.
Теперь я знаю, как разработать торговую систему, и постараюсь описать этот процесс так, чтобы у вас оствалось не слишком много вопросов. В любом случае я постоянно читаю лекции и вебинары, на которых вы можете их мне задать.
Итак, торговая система состоит из большого количества элементов. К счастью, нам, дабы не забивать голову лишней пока информацией, понадобятся в самом начале только базовые. К ним я отношу следующие: точку входа и точку выхода из рынка, стоп-лосс и тейк-профит, торговый инструмент, таймфрейм, правила риск– и кэш-менеджмента.
Некоторые слова для вас могут показаться чем-то новым и непонятным. Но не стоит пугаться – с каждым из этих элементом мы детально познакомимся.
Базовые элементы торговой системы
Опытный предприниматель, перед тем, как открывать новое дело, проводит скрупулезный анализ рынка. И только если анализ показывает, что на рынке есть место для новой продукции, бизнесмен начинает вкладывать свои средства. Неопытный предприниматель сначала вложит деньги в производство, а только потом начнет оценивать спрос на свою продукцию. То же самое происходит и в мире трейдинга. Новичок сначала вкладывает деньги в рынок, о котором либо ничего, либо почти ничего не знает, и только потом начинает хвататься за голову.
Использование базовых элементов торговой системы сэкономят вам массу денег.
Рынок, на котором вы торгуете
От разнообразия инструментов у начинающих трейдеров глаза разбегаются, и большинство из них оказываются на том или ином рынке случайно, увидев рекламу в Интернете или по совету знакомых.
Я рекомендую в самом начале идти на те рынки, где конкуренция ниже. Там выше шанс заработать. Самая острая конкуренция – при работе с наиболее ликвидными инструментами, на которые приходится наибольший объем торгов. По-другому говоря, чем ликвиднее инструмент, тем тяжелее найти стратегию для заработка. Это происходит потому, что очень много людей пытаются найти способ извлечь прибыль из работы с ним. А вы, надеюсь, уже поняли, что рынок – это не дойная корова для всех. Каждый заработанный вами доллар – это чей-то потерянный доллар. Стабильный доход можно обеспечить только в том случае, если вы нашли неэффективность рынка. То есть обнаружили некую дырку, через которую с рынка вытекают деньги. Чем меньше людей знают об этой уязвимости, тем дольше и больше вы сможете зарабатывать. На высококонкурентных рынках подобные неэффективности очень быстро исчезают, а поиск новых может занимать месяцы или даже годы. На менее конкурентном они живут дольше, а найти их проще. Откуда я это знаю? На меня работает более 40 трейдеров, которые торгуют практически на всех рынках мира. Моя компания проводит ежедневно сотни тестирований новых торговых систем. И я очень хорошо понимаю, где найти неэффективность проще всего. Так где же, спросите вы? Если я напишу, на каком конкретно рынке и с каким инструментом стоит попытать счастье, то, боюсь, тем самым себе же наврежу, поскольку вы и тысячи других трейдеров пойдут на этот рынок. И когда вы выпотрошите его полностью, то перестанете зарабатывать. Так что не ищите легких путей. Моя задача – дать вам не временный инструмент с ограниченным сроком службы, а тот, которой сможет кормить вас долгие годы. Итак, надеюсь мой намек вам понятен! Если нет – то скажу еще раз: избегайте распиаренные инструменты. Ищите те, которые в тени.
Расскажу анекдот.
Хорошо подвыпивший мужчина на коленках ползает вокруг фонарного столба и что-то бормочет еле слышно. К нему походит полицейский и спрашивает:
– Уважаемый, что вы здесь ползаете на четвереньках?
– Ключи потерял, – отвечает подвыпивший мужчина.
– А вы их точно здесь потеряли?
– Нет, не точно.
– Тогда почему вы здесь их ищите?
– А потому что здесь светло!
Этот анекдот я услышал впервые в семь лет. На тот момент это был один самых смешных в моей жизни анекдотов. Даже будучи совсем ребенком я понимал всю комичность ситуации. Но я также понимал, что только пьяный человек может вытворять подобное. Когда я вырос, то обнаружил: в этой шутке доля шутки не так уж велика. Мы слишком часто ищем не там, где действительно может что-то оказаться, а там, где нам удобнее.
Применительно к нашем случаю получается, что большинство трейдеров торгуют самыми ликвидными инструментами, уверенные, что чем больше денег в них обращается, тем больше можно заработать. Но все происходит с точностью до наоборот. Чем ликвиднее инструмент, тем, во-первых, меньше вероятность найти доходную торговую стратегию, а, во-вторых, больше шанс потерять деньги, поскольку вы не ограничены ликвидностью, а значит, будете торговать с излишне большими объемами.
Безусловно, у ликвидного инструмента (акции, фьючерса и др.) есть и преимущества. В конце концов возможность торговать большими объемами – это скорее плюс, чем минус, хотя актуальна она больше для крупных инвесторов, нежели для начинающих трейдеров. Но что касается плавности хода торгов, то я не нашел зависимости.
А новичкам я бы рекомендовал как раз инструменты с плавным ходом. Что это такое? Это значит, что их волатильность небольшая, и рынок не бросает из стороны в сторону, как шлюпку в шторм. Чем плавней движется цена, тем более четкими могут быть ее предсказания.
Однако не всем подойдут «плавные» финансовые инструменты. Некоторые так и жаждут шторма и дикой волатильности.
Таймфрейм инструмента
Многие, даже опытные, трейдеры не всегда понимают, насколько правильный выбор таймфрейма влияет на качество торговли. Даже самая эффективная стратегия, если ее включить не на том временном интервале, тут же принесет убытки.
Какие таймфреймы чаще всего используются? Как правило, трейдеры, оперирующие внутри дня, работают по одно– или пятиминутным. Выбор обусловлен спецификой внутридневной торговли. Поскольку в данном случае трейдер зарабатывает на небольших дневных колебаниях, ему необходимо видеть движение рынка каждую минуту. Такие игроки находятся в позиции обычно от нескольких минут до нескольких часов, но перед окончанием торговой сессии полностью закрывают все сделки. Они делают это по той простой причине, что за время, пока биржа закрыта, в мире может много чего произойти. Например, выйдут плохие новости по макроэкономике, которые повлекут за собой сильное движение с разрывом цены на открытии сессии. Предсказать, в какую сторону откроется рынок на следующий день, крайне сложно, поэтому профессиональный дей-трейдер (торгующий внутри дня) не рискует оставаться в позиции, которая завтра, возможно, окажется убыточной.
Свинг-трейдеры могут удерживать позиции от нескольких дней до нескольких недель, иногда несколько месяцев. По этой причине они чаще всего пользуются часовыми и дневными таймфреймами. Чем больший таймфрейм вы берете, тем меньше на нем шума и более предсказуемы движения, однако и резко снижается количество сделок. Многим молодым трейдерам очень хочется совершать как можно больше операций. Кровь кипит и сложно усидеть на месте. Поэтому дей-трейдерами становятся в основном люди в возрасте от 20 до 30 лет. После 30–35 лет обычно выбирают менее интенсивный стиль трейдинга.
Как вы уже поняли выбор таймфрейма часто зависит от стиля торговли, но не всегда.
Еще одним, и, пожалуй, самым важным, критерием является применимость разработанной стратегии к данному таймфрейму. Сейчас поясню.
Когда я начинал торговать, то прочел большое количество книг, где мне предлагались различные торговые стратегии. Как правило, все они использовались на дневных графиках фьючерсов на золото или нефть. Однако, будучи молодым и горячим, я хотел совершать не одну сделку в месяц, а как минимум пару сделок в день. Соответственно, я брал стратегии, рассчитанные на дневной таймфрейм и пытался применить их к одноминутным графикам. Естественно, ничего, кроме убытков, я не получал.
Надо понимать, что когда мы создаем стратегию, то сначала перебираем разные таймфреймы и находим тот, на котором результат получается лучше. На нем и торгуем. Например, мы хотим опробовать на фьючерсе на золото такой индикатор технического анализа, как пересечение двух скользящих средних. Для этого берем все интервалы от одноминутного до дневного и тестируем стратегию на исторических данных, отдельно по каждому таймфрейму. В результате мы видим: что на одноминутном интервале, как ни крути, деньги теряются. На пятиминутном вырисовывается доход в $1000 на один контракт. А на 60-минутном графике уже $5000 на один контракт. Исходя из данных тестирования, мы выбираем 60-минутный таймфрейм для нашей стратегии, поскольку в этом случае получаем максимальный доход.
Новички же, как правило, даже не догадываются об этом. И чаще всего таймфрейм, на котором они торгуют, выбран случайно.
Нам нужен максимальный доход, а не максимальное удовольствие от трейдинга. Поэтому, если вам очень нравится торговать внутри дня, откройте отдельный счет, положите на него $100 и играйтесь, сколько вашей душе угодно. А для более осмысленного трейдинга придется выбирать таймфрейм исходя из потенциального выигрыша.
Точки входа и выхода
Большинство трейдеров совершают покупки и продажи, руководствуясь сиюминутным настроением. Часто бывает, аналитик по телевизору расхвалил какую-то акцию, пообещал, что в ближайшее время она вырастет в два раза. И вы, полагая, что этот аналитик лучше разбирается в акциях, решаете прикупить несколько сотен названных им бумаг. Проходит неделя, а курс акций не растет, и вы начинаете немного нервничать. Проходит еще неделя, и котировки плавно движутся вниз. Чаще всего неопытный инвестор тут же скидывает бумаги с убытком. И подобное будет происходить до тех пор, пока вы не создадите четкие правила входа и выхода из позиции.
Вы должны уяснить для себя одно важное правило – трейдинг дело сугубо индивидуальное. В трейдинге у вас нет союзников. Цены на рынке блуждают по большей части хаотично, лишь изредка давая нам возможность найти закономерности. У каждого трейдера своя торговая система, а значит, его сигналы на покупку не соответствуют вашим сигналам. Если выражаться фигурально, то вашему велосипеду не подойдет колесо от грузовика. Вроде и на вашем велосипеде, и на грузовике есть колеса, но это совершенно разные колеса. В мире трейдинга так же – все очень индивидуально.
Итак, перед открытием позиции, вы должны четко прописать, по каким причинам вы в нее входите и при каких условиях выходите. Ни в коем случае нельзя что-либо покупать или продавать только потому, что вам что-то кажется. Я понимаю: если у вас совсем мало опыта, то крайне сложно самостоятельно придумать эти правила, поэтому дам вам несколько наводок.
Запомните и запишите на листе бумаге следующий текст: «Я открываю сделки только в том случае, если имею четкий сигнал с рынка, который описал в своей торговой системе».
Торговый сигнал – это совокупность условий, необходимых для открытия сделки. Подробный пример мы рассмотрим чуть позже. Но как очень близкий могу привести пример со светофором. Когда горит красный свет – мы стоим на месте, когда желтый – готовимся перейти по пешеходному переходу. А дождавшись зеленого, смело движемся через дорогу. То же самое и в трейдинге: пока не загорелся зеленый свет, то есть не поступил сигнал с рынка, мы ничего не делаем, как бы ни хотелось. А как только мы его видим, смело открываем позицию, невзирая ни на что.
Вам очень сильно будут мешать эмоции: то вам будет страшно открывать позицию, то, наоборот, – будет очень хотеться. Но все это крайне негативно влияет на процесс принятия решений. Об эмоциональной составляющей мы еще поговорим в следующих главах.
Система риск-менеджмента и управления капиталом
О системе риск-менеджмента я уже писал в предыдущей главе, здесь лишь отмечу, что данная система является неотъемлемой частью любой торговой стратегии. После входа в сделку вы должны четко понимать, где вы будете ставить свой защитный ордер. Не забудьте прописать в вашей торговой системе четкие правила на этот счет.
Если же вы торгуете внутри дня, то рекомендую также использовать лимит дня на потери и ограничение на серию убыточных сделок.
Что касается управления капиталом, то эта тема весьма обширна. По ней написано несметное количество книг и статей. Я бы не хотел слишком углубляться в теорию. Вы просто должны запомнить несколько важных истин.
Истина первая: если вы новичок в трейдинге, то на первые 12 месяцев забудьте про прибыли. Положите на торговый счет ровно столько денег, сколько не жалко потерять. Потому что с вероятностью 90 % вы эти деньги потеряете.
Истина вторая: пока ваша стратегия не стала приносить стабильный доход, не используйте плечи. Если, например, на вашем счете $1000, а кредитное плечо дает вам возможность открывать позиции на $100 000, ни в коем случае не делайте этого! Потому что в таких обстоятельствах достаточно движения цены всего на 1 % не в вашу сторону, чтобы счет полностью обнулился.
Истина третья: не одалживайте деньги на трейдинг у друзей и родных. А тем более не берите кредиты в банках. Ведь эти деньги вы скорее всего потеряете, а значит, можете испортить отношения с людьми, которыми дорожите.
Истина четвертая: старайтесь в каждой сделке не рисковать более чем 1–2 % от вашего торгового счета. Это правило позволит вам долго держаться на плаву, а значит, вы приобретете больше опыта за меньшие деньги.
Истина пятая: если у вас есть постоянна работа или бизнес, то не бросайте их до тех пор, пока не появится стабильный доход от трейдинга. Нет хуже ситуации, когда вы еще не зарабатываете на рынке, а другой источник средств к существованию уже потерян. В итоге нервное напряжение приводит к тому, что вы не можете нормально сосредоточиться на торговле.
На этом заканчиваются самые базовые элементы торговой системы. Безусловно, сюда можно добавить с десяток дополнительных условий, например правила управления позицией или плавающий тейк-профит. Но, я думаю, на данном этапе это только запутает.
Теперь давайте перейдем к примерам построения вашей первой торговой стратегии.
Строим свою торговую систему
Торговые системы делятся на простые, усложненные, сложные и сверхсложные. К простым торговым системам относятся те, что основаны на индикаторах. Например, они могут быть построены на пересечении двух скользящих средних (moving average) или, например, на индикаторе Parabolic SAR. Эти системы разработаны уже давно. Вам не придется изобретать велосипед. Как правило, всех начинающих трейдеров я сначала учу правильно работать с индикаторными торговыми системами. Во-первых, это не требует от человека какой-то особой одаренности, а, во-вторых, как и любой другой учебный процесс, обучение трейдингу лучше начинать с простых примеров.
Забавно, но самые простые торговые системы подчас работают лучше, чем самые сложные. Я не могу объяснить, почему так происходит, но это факт. Год назад я устроил небольшое соревнование среди своих трейдеров. Тому из них, кто сможет заработать в процентах больше, чем система, построенная на пересечении скользящих средних, я посулил денежный приз! 1 сентября мы сделали контрольные замеры. Я выставил на битву оптимизированные под индексный фьючерс простые скользящие средние. Чтобы сэкономить время и не совершать сделки вручную, я за пять минут написал торгового робота, который должен был входить и выходить из позиции по соответствующим сигналам. Трое других участников соревнования выставили собственные наработки. Два трейдера оперировали фьючерсами на нефть и золото с плечом, равным 50! (Если вы начинающий трейдер, помните, что только опытные биржевые игроки могут пользоваться такими плечами). Третий участник торговал индексными фьючерсами от уровней поддержки и сопротивления. Иногда он заходил в так называемые пробои. Победить должен был тот, кто к 1 декабря покажет наибольшую доходность.
Для меня данный конкурс был очень интересен, поскольку последние полгода я почти каждый день рассказывал этим трейдерам о превосходстве роботизированной торговли над ручной. И не было ничего лучше, чем доказать это с помощью конкурса.
Конкурс начался, и моя простая торговая система резко набрала обороты. Спустя месяц, с плечом 1 к 2 мой конкурсный счет увеличился на 10 %, в то время как лучший из трейдеров показывал около 8 %. Весь октябрь рынок пребывал в спячке, в связи с чем мой доход немного снизился – с 10 до 7 %, тогда как коллеги немного подзаработали. И тут наступил ноябрь – финишная прямая. Месяц начался с большого и затяжного тренда, благодаря этому мой счет вырос более чем на 15 %. На 1 декабря доход за три месяца составил порядка 22 %. Ближайший преследователь заработал 18 %. При этом все три месяца я занимался самыми разными делами: разрабатывал новые торговые системы, обучал трейдеров, путешествовал по Северной Америке. Между тем мой доход составил почти $22 000. Для простой торговой системы очень даже неплохо. Другим же участникам соревнования пришлось все эти три месяца с утра до вечера выискивать правильные точки входа в рынок, портить глаза и переживать за каждую неудачную сделку.
Итог для многих оказался неожиданным – простая торговая система обогнала множество сложных. К чему я клоню? К тому, что трейдеру, который хочет получить отличный результат, необходимо использовать несколько разных торговых систем, не отбрасывая с ходу даже самые простые. Как показала история, они могут быть весьма эффективными.
Теперь давайте начнем строить простую торговую систему, а затем немного ее усложним.
Данная книга рассчитана на широкий круг трейдеров: и тех, кто только пришел на рынок, и тех, кто уже несколько лет торгует. Чтобы каждый смог понять данную главу, начнем строить систему на основе одного из индикаторов. Как вы уже поняли, мы начнем с самого простого – индикатора Parabolic SAR.
С этим индикатором я познакомился, к сожалению, достаточно поздно – на шестом году своей торговой практики. Мне очень повезло, что я узнал о нем не с помощью книг. Грамотную работу с данным индикатором мне показал один очень уважаемый трейдер. При этом он сразу обозначил, когда данная система зарабатывает, а когда теряет. Показал слабые и сильные стороны, а также метод правильной оптимизации данной системы. Все это я постараюсь передать вам. Но перед тем как начать, я дам вам немного сухих определений, касаемых данного индикатора. Честно признаться, я не очень люблю описывать торговые системы, а тем более индикаторы с помощью текста. Мне гораздо проще объяснить их моим ученикам на реальном примере. Но деваться некуда, придется описывать. Пользуясь Интернетом, я нашел исчерпывающее определение данной торговой системе.
Индикатор Parabolic SAR назван так по причине его визуальной схожести с параболой. Сегодня он включается во многие пакеты программ теханализа. Данный индикатор призван поймать тренд и сменить направление открытой позиции, когда тренд разворачивается. Уникальной чертой индикатора Parabolic SAR является то, что он реагирует как на течение времени, так и на изменение цен. Большинство трейдеров сосредоточивают внимание на ценах и игнорируют время. И напрасно.
Сначала, как и положено, введем краткие обозначения для терминов:
• SAR – текущее значение ордера на закрытие позиции;
• SAR (со штрихом) – новое значение ордера на закрытие позиции;
• EX – экстремальное значение, достигнутое на сегодня с момента открытия позиции (если текущая позиция – длинная, то EX – максимум с того момента, когда она была открыта. Если же короткая, то EX – соответственно, минимум);
• F – это фактор ускорения, который определяет, как быстро будет двигаться в направлении тренда ордер на закрытие позиции.
Ордера на закрытие позиции по Parabolic SAR должны устанавливаться ежедневно согласно формуле: SAR = SAR + F (EX – SAR). На первый день F равен 0,02. Это означает, что стоп-ордер перемещается на 2 % от разницы в пунктах между крайней точкой и своим исходным значением. Каждый день, когда подъем достигает нового максимума или спад – нового минимума, F возрастает на 0,02 вплоть до максимума в 0,2.
Если за время открытой длинной позиции рынок достигает трех новых максимумов, F будет равен 0,08: то есть [0,02 + (0,02 3)]; по достижении девяти новых максимумов, F возрастает до предельного значения в 0,20: то есть [0,02 + (0,02 9)]. Таким образом, когда вы открываете позицию, F невелик, и стоп-ордеры перемещаются медленно. По мере достижения новых максимумов или минимумов F растет, и стоп-ордеры движутся быстрее. Даже если новые максимумы или минимумы не появляются, F продолжает толкать «стопы» в направлении открытой позиции. Многие трейдеры изменяют параметры F – его «шаг» и максимум. Одни увеличивают их, чтобы повысить чувствительность индикатора; другие уменьшают для замедления реакции. Размер шага варьируется от 0,015 до 0,025, а максимум F – от 0,18 до 0,23.
Parabolic SAR предусматривает развороты, он сделан так, что трейдер остается в рынке все время. Пример его работы вы можете увидеть на рис. 5. Когда индикатор предупреждает о закрытии длинной позиции, он одновременно предлагает встать в короткую с того же уровня цен и наоборот. Parabolic SAR нужно использовать, только тогда, когда рынок в тренде. Индикатор основан на старом добром правиле: смещать ордер на закрытие позиции в направлении тренда и никогда в противоположном. Parabolic SAR защищает трейдера от собственной нерешительности и подчиняет его железной дисциплине. С другой стороны, если вы открываете длинную или короткую позицию, а цены остаются постоянными, Parabolic SAR подает сигнал о том, что момент для открытия позиции выбран неверно. Вам не следовало продавать или покупать, если вы не были уверены, что цены пойдут вверх или вниз немедленно после сделки!
Итак, если вы решили, что одной из ваших торговых систем будет система, основанная на индикаторе Parabolic SAR, то вам стоит описать ее в четкой и структурированной последовательности.
Рынок в системе
Здесь вы должны выбрать инструмент или несколько инструментов, в работе с которыми собираетесь использовать данную стратегию. О том, как правильно подобрать инструменты под систему, мы будем говорить в следующих главах, а пока просто возьмите лист бумаги и запишите те инструменты, которыми сейчас торгуете. Если вы еще не торгуете, то оставьте это поле пустым.
Подбор таймфрейма инструмента
Вы уже понимаете, что чем меньше таймфрейм, тем больше ложных сигналов будет давать система. Для Parabolic SAR я бы рекомендовал таймфрейм не меньше 15 минут.
Более точно подобрать таймфрейм можно только после того, как вы:
• определитесь с рынком и инструментом;
• проведете тестирование на исторических данных;
• проведете оптимизацию;
• проведите тестирование на реальном рынке.
На самом деле это универсальный список требований для создания любых торговых систем. Об этом мы также будем более детально говорить в главе, посвященной созданию и оптимизации торговых роботов.
В любой торговой системе важны такие факторы, как четкость описания и успешное тестирование на исторических данных.
На начальном этапе подойдет тестирование вручную (его методику я описывал в предыдущих главах). Например, мы можем легко нанести индикатор Parabolic SAR на наш график и глазами определить все потенциально возможные сделки, которые могли бы совершить за данный отрезок времени. Вам потребуется сделать 5–10 различных расчетов. Перед каждым из них вы немного изменяете параметры вашей системы (например, корректируете шаг цены и ускорение для Parabolic SAR). После перебора 5–10 различных параметров вы выбираете только те из них, которые дают максимальную доходность при минимальной просадке. Мы еще будем говорить о так называемых коэффициентах. Сейчас я не даю их намеренно, чтобы у вас от нового материала не было каши в голове.
Точки входа и точки выхода
Для системы, основаной на индикаторе Parabolic SAR, точкой входа в длинную позицию (покупка) будет пересечение индикатора с ценой, при котором цена движется снизу-вверх. После прохождения этой точки индикатор начнет отображаться под текущей ценой.
Точка выхода в нашей торговой системе определяется обратным пересечением, когда цена пересекает индикатор сверху-вниз. После чего тот следует за ценой сверху (рис. 6).
Если мы не дорабатываем индикатор и не вносим дополнительных условий, то по умолчанию наша торговая система будет реверсной. Это означает, что мы все время будем в позиции: либо в длинной, либо в короткой.
Можно, конечно, добавить ряд параметров, таких как закрытие позиции перед окончанием торгового дня, открытие только длинных или только коротких позиций. Но все это вы будете делать тогда, когда в научитесь тестировать торговые системы на исторических данных с помощью специализированного программного обеспечения.
Система риск менеджмента
Первое с чего начнем – это описание защитных стоп-ордеров. Поскольку следующий за ценой индикатор (в данном случае индикатор Parabolic SAR) является сигналом не только на открытие торговой позиции, но и на ее закрытие, то в данном случае отдельный защитный стоп-ордер нам не нужен. Его роль выполняет сам индикатор. Как только рынок идет не в нашу сторону он дает сигнал на скорейшее закрытие убыточной позиции. В этом отношении вам повезло.
Несколько иначе обстоят дела с общим риском. Если вы решите использовать данный индикатор для торговли внутри дня, то должны четко заложить максимальную сумму потерь за сессию, по достижении которой ваша торговля останавливается. Если этого не сделать, то на боковом рынке ваш депозит может существенно похудеть.
Как вы уже поняли, данная торговая система является трендовой. Это означает, что если рынок более или менее устойчиво движется вверх или вниз, то вы зарабатываете хорошие деньги. Но как только тренды сменяются боковым движением, вы начинаете терять деньги.
Начиная использовать торговую систему, вы должны отчетливо понимать, на чем данная система зарабатывает, а в каких ситуациях теряет. Помимо трендовых, бывают еще и контртрендовые индикаторы, например Stochastic и RSI (Relative Strength Index).
Контртрендовые индикаторы позволяют зарабатывать в тот момент, когда на рынке нет явно выраженного движения. Когда скользящие средние или Parabolic SAR теряют средства трейдера на боковом рынке, правильно настроенные Stochastic и RSI позволяют извлечь прибыль.
Волшебное слово – диверсификация
Диверсификация – это процесс разложения ваших активов или стратегий на множество. Иначе говоря, не кладите все яйца в одну корзину. Я неоднократно убеждался в том, что если у вас только одна стратегия, то наступит затяжной период, когда она не будет приносить никакого дохода. Рынок находится в постоянном движении. От периода с большими трендами мы переходим в период без трендов. Бывают периоды сильной и слабой волатильности. Заранее предсказывать, каким будет рынок, не представляется возможным.
Поскольку рынок скорее хаос, чем порядок, нам необходимо предпринять такие меры, которые позволили бы зарабатывать практически на любых его движениях: в падении или росте, при сильной или слабой волатильности – мы все равно должны зарабатывать деньги.
Для этого нужно иметь в своем арсенале не одну, а сразу несколько торговых систем. Например, для трендового рынка у вас есть стратегии скользящих средних и Parabolic SAR. В то же время в период затяжных боковиков вам будут приносить деньги контртрендовые системы RSI и Stochastic.
Чем больше стратегий вы используете, тем сложнее за всеми уследить. И однажды вы оказываетесь в ситуации, когда, не поспевая за сигналами систем, пропускаете точки входа. У меня сейчас более 20 систем. Как же я умудряюсь путешествовать вокруг света, и при этом торговать с помощью 20 стратегий одновременно? Ответ прост – я использую торговых роботов!
Если вы решите, что ваши первые торговые системы будут работать на основе индикаторов, то я бы рекомендовал не затягивать с их переводом на автоматическую торговлю. Автоматизировать процесс очень легко. Даже если вы не знаете, как это сделать самостоятельно, то в Интернете найдете тысячи умельцев, которые помогут вам в этом за сущие копейки. Сэкономленное время вы потратите с большой отдачей.
Резюмируя новые знания, запомните:
1. Торговая система должна быть четко описана (при этом не только в вашей голове, но и на листе бумаги).
2. Перед тем как запускать торговую систему на реальном рынке, вы должны протестировать ее на исторических данных и оптимизировать.
3. В вашем арсенале должны быть как трендовые торговые системы, так и контртрендовые – это обезопасит вас от больших потерь и позволит зарабатывать на различных рынках.
4. Постарайтесь максимально роботизировать ваши торговые стратегии – это сэкономит много времени для исследования рынка.
Задания1. Если вы уже работаете с собственной торговой системой, то сравните предложенные в этой главе элементы. В случае необходимости добавьте недостающие параметры.
2. Постройте две торговые системы, основанные на пересечении двух скользящих средних и индикаторе Parabolic SAR. На данном этапе торговать с помощью них не нужно. Ваша задача понаблюдать за ними несколько недель.
3. Найдите в Интернете компании, которые готовы роботизировать ваши торговые стратегии. Узнайте цены на подобные услуги.
Глава 6
Психология в трейдинге
Cправиться с собой
Данную главу я попытался сократить до максимума не потому, что считаю психологию в трейдинге маловажной, а потому что в заключительной главе я предложу вам такие системы, которые позволят забыть о психологических аспектах трейдинга. Итак, начнем!
Даже если вы станете счастливым обладателем лучшей в мире стратегии на финансовых рынках, это еще не означает, что вы непременно будете зарабатывать. Вы спросите: кто же может помешать? Ответ очень прост – вы сами! Да, именно вы сами и будете себе мешать.
Много лет назад, когда я начинал обучать трейдеров, я думал, что достаточно передать им работающую стратегию, и они сразу станут прибыльными участниками рынка. Но я жестоко поплатился за свое ошибочное предположение. Из 30 человек, которых я учил, только двое смогли зарабатывать. Столь плачевный результат сильно меня расстроил. Тогда я не до конца осознавал его причину. Мне казалось, что я дал людям все, что только мог дать, но они все равно упорно продолжали терять деньги. Позже, когда я стал анализировать причины провала в учебном процессе, я обнаружил, что трейдеры теряли деньги только потому, что совершали глупейшие ошибки.
В этой главе мы разберем эти ошибки. Если вы сможете устранить хотя бы 50 % перечисленных проблем, то блестящее будущее в качестве трейдера вам обеспечено!
Список рыночных грехов
Если у вас еще не очень много опыта в биржевой торговле, то почти наверняка рыночные грехи, о которые вы сейчас прочтете, присущи и вашему трейдингу. Я не идеалист и понимаю, что человек – не робот. Все это означает одно – вы никогда не сможете придерживаться всех правил. Вы не сможете постоянно контролировать свои эмоции. Но тем не менее, как я уже говорил, если вы сможете побороть хотя бы половину так называемых грехов трейдинга, то у вас уже есть неплохие шансы стать успешным.
У меня уже достаточно опыта в трейдинге, чтобы уверенно вам заявить, что интуиция и трейдинг – вещи несовместимые. Безусловно, чем у вас больше опыта, тем точнее могут приниматься решения на интуитивном уровне. Но интуитивный трейдинг в конечном счете приведет вас только к одному – к разбитому корыту. Рынок – это по большей части хаотичные движения, пытаться все время предсказывать их направление – пустое занятие. С таким же успехом вы можете пойти в казино и поставить на красное или черное. Вы знаете, чем это все заканчивается в долгосрочной перспективе. Если вы не хотите превратить свой бизнес (а трейдинг – это на самом деле бизнес, а не игрушки) в игру «угадайку», то советую отказаться от интуитивных сделок. Как я уже говорил, либо вы торгуете по заранее установленным правилам открытия и закрытия сделок, либо ищите другой способ заработать себе на жизнь.
Я знаю большое количество сторонников интуитивного трейдинга, но я не видел, чтобы кто-то из них стабильно зарабатывал. В этом бизнесе нужно верить исключительно фактам, а они говорят, что только системные трейдеры способны на длинной дистанции генерировать стабильный доход.
Мы уже разбирали пример, когда рынок решил пойти против нашей позиции, а мы вместо того, чтобы ее немедленно закрыть, решили немного подождать. В итоге все это закончилось огромными потерями. Данный пример я взял из жизни реальных трейдеров. И если вы уже как минимум месяц торгуете, то скорее всего сталкивались с чем-то похожим.
Удерживают убыточную позицию только дилетанты. Профессионалы в трейдинге четко понимают, что если они ошиблись в направлении движения рынка, то должны моментально пресечь свой убыток, пока он не приобрел угрожающий для брокерского счета размер.
Вы уже знаете, какими способами можно ограничить убытки: во-первых, перед тем как войти в сделку, определите, где будет стоять стоп-лосс; во-вторых, после того, как вы его установили, даже не думайте его снимать или отодвигать!
Идеально, если ваша торговая платформа обладает функцией автоматического выставления стоп-ордера. Это позволит вам сберечь большое количество денег. Сейчас я вспоминаю, что тоже иногда забывал ставить стоп-лоссы. В момент входа в сделку может что-то отвлечь или же вы ошибаетесь с ценой при выставлении заявки – все мы люди. Но эти ошибки могут дорого стоить. Поэтому рекомендую либо совершать сделки на торговом терминале, где есть возможность автоматического выставления стоп-ордера, либо найти дополнительный программный комплекс к вашему текущему торговому терминалу, который позволит все это автоматизировать.
Когда несколько лет назад я основал свою трейдинговую компанию, первое с чего мы начали – это создание автоматической системы риск-менеджмента. Эти программы, во-первых, страхуют трейдера от излишних потерь, а во-вторых, позволяют делать за него большое количество рутинных операций, таких как выставление стоп-лосса и тейк-профита. Благодаря внедрению этих программных комплексов мы смогли сэкономить десятки тысяч долларов, которые наверняка потеряли бы из-за возможных ошибок трейдеров.
Еще одна проблема бессистемного трейдера – проблема с правильным закрытием сделки.
Вы всегда должны понимать причину, по которой вошли в позицию. В этом уже заложен ключ к правильному выходу из нее. Если наблюдался мощный восходящий тренд, и вы вошли на откате, значит, скорее всего, вы ждете момента, когда тренд будет сломлен. То есть вы закроетесь не по четко установленной цене, а по условной. В данном случае вы проводите линию тренда на графике, и как только цена ее пробивает, закрываете позицию (рис. 7). Нет смысла ее держать дольше.
Если же вы торгуете в диапазоне, то открывать и закрывать позиции нужно вблизи уровней данного диапазона. Не стоит рассчитывать на его пробой, так как все это может снова превратиться в гадание на кофейной гуще.
К чему я все это говорю? К тому, что, перед тем как открывать позицию вы должны четко понимать, по каким причинам будете ее закрывать. Взять, к примеру, торговую систему на основе Parabolic SAR. Мы не можем заранее знать цену закрытия, поскольку данный параметр – плавающий, зато мы знаем наверняка: как только цена пересечет данный индикатор снизу-вверх, мы откроем длинную позицию и закроем ранее открытую короткую (и наоборот).
Запомните раз и навсегда: если вы не знаете, когда и при каких обстоятельствах будете закрывать свою сделку, то даже не думайте торговать. Трейдер без плана – жертва!
Часто бывает так, что вы садитесь перед экраном монитора и пытаетесь найти точку входа. Проходит 10 минут, 20–30–40, но сигнала от вашей торговой системы нет. Вам начинает казаться, что вы теряете понапрасну время. Большинство начинающих трейдеров думает, что раз они находятся перед монитором с графиками, то необходимо совершать активные сделки. Раз они выделили среди дня два часа на торговлю, значит, необходимо во что бы то ни стало покупать и продавать, иначе время будет потрачено зря.
Но в этом и кроется ошибка! Вы должны торговать не тогда, когда у вас есть время, а когда торговая система дает четкий сигнал. Если его нет, это вовсе не означает, что вы потеряли время – это чаще всего означает, что рынок пока не дает возможности для заработка. Будьте терпеливы и выжидайте. Не повторяйте ошибки тысяч начинающих трейдеров, у которых руки так и чешутся ввязаться в схватку с рынком. Помните – 97 % из этих трейдеров в среднесрочной перспективе проиграют схватку. Вы должны постепенно воспитывать в себе чувство полного спокойствия. Не бойтесь упустить появившийся, на ваш взгляд, шанс, бойтесь зайти в сомнительную сделку. Рынок был вчера и будет завтра. Возможности будут появляться каждый день. Но чтобы выжить на рынке, нужно торговать только по сигналам своей системы!
Очень часто трейдер, который столкнулся с серией убытков, начинает чувствовать страх перед открытием позиции. Страх парализует волю. Трейдеру начинает казаться, что каждая новая сделка будет убыточной. От одной мысли об убытке у него опускаются руки. В итоге трейдер пропускает отличные возможности на рынке.
Подобное чувство я испытал впервые после полугода торговли. Поскольку я не знал ни правил трейдинга, ни психологии, я очутился в яме страха. Потеряв более 35 % от своего начального счета, я стал бояться открывать позиции. Порой я просыпался посреди ночи в холодном поту из-за того, что мне приснился кошмар, в котором каждая моя сделка приносит все новый и новый убыток.
Я нашел, как справиться с подобным явлением. Во-первых, вам срочно нужно прекратить всякую торговлю и отправиться в отпуск. Необходимо как минимум на два – четыре месяца забыть от том, что в этом мире существуют финансовые рынки. Ни в коем случае не смотрите финансовые телеканалы, не посещайте сайты, связанные с трейдингом, не изучайте котировки. В общем, отвлекитесь! Вашему подсознанию необходимо перезагрузиться.
Во-вторых, как только вы почувствуете, что страх сходит на нет, начните торговать с минимальным размером позиции. Не важно, сколько денег на вашем счету сейчас, важно дать понять вашему мозгу, что при торговле любые потенциальные потери минимальны.
Например, до того, как страх парализовал мою торговлю, я открывал позиции на $20 000. После шести месяцев отдыха я начал торговать с позицией $10–50. В итоге, даже самые большие потери не превышали $0,5. И они не вызывали никакой тревожности. В итоге, через пару месяцев торговли с минимальными объемами я наконец перестал терять деньги.
Данный подход оказался успешным. Сначала, отстранившись от рынка, мы снимаем острую фазу страха, а затем постепенно приучаем наше подсознание и эмоции к тому, что в потерях нет ничего страшного.
Постоянная смена торговых систем – большая психологическая проблема. Новичок не знает наверняка, какая из стратегий заработает больше денег. Между тем в Интернете описывается множество систем. От их обилия даже у меня глаза разбегаются. И если вы не применяете торговых роботов (очень даже зря), то вам придется потратить много времени, чтобы перебрать массу торговых систем перед тем, как остановиться на чем-то конкретном.
Помню у меня был ученик, который генерировал столько торговых стратегий, что начинал сам в них путаться. Сначала он находил описание торговой системы в Интернете, затем совершенствовал ее и адаптировал к текущему рынку, но как только наступало время запускать стратегию, он терял к ней интерес, поскольку находил что-то новенькое и все повторялось снова. В итоге, проработав десять торговых систем, он так и не запустил ни одной из них.
Прежде чем менять свою торговую стратегию на что-то более новое и модное, постарайтесь досконально разобраться с тем, что уже есть. И если текущая система после масштабных преобразований все равно не приносит желаемого результата, то в этом случае следует пускаться в поиски новых возможностей.
Теперь вы знаете шесть тяжких грехов трейдинга. Я уверен, что в мире нет трейдера, который не совершил хотя бы одного из них. Главное – вынести из этого правильный опыт, который позволит делать деньги на финансовых рынках.
Еще хотелось бы заметить, что на самом деле количество грехов в трейдинге значительно больше. Но ни к чему сейчас оглашать весь список. Важно понять причину, по которой вы не можете заработать, а не подсчитывать известные вам типичные ошибки.
Дисциплина и контроль
Представьте армию, в которой нет дисциплины. Когда генерал отдает приказ о наступлении, солдаты, вместо того чтобы идти в атаку, включают телевизор и смотрят телешоу. Думаю, вы уже догадываетесь, куда я клоню.
Приведенный пример кажется абсолютно нереальным. Даже в страшном сне нельзя представить такое. Но в мире трейдинга – это обычное ежедневное явление. Да, вы не отдаете приказы солдатам, но вы отдаете приказы себе.
Надеюсь, вы уже начинаете понимать, что торговля по системе (или по стратегии) – единственная возможность оставаться прибыльным трейдером в долгосрочной перспективе. Но соблюдать свои же собственные правила – одна из самых сложных задач.
Я не раз встречал трейдеров с пяти-, восьми– и даже десятилетним опытом. И за все это время они так и не научились стабильно зарабатывать. Некоторые из них знали о рынке больше меня. Они были блестяще подкованы в теории. Их знаниями позавидовали бы самые прибыльные игроки. Однако, все эти знания оказались пустым местом. Ведь мы получаем знания о рынке только для того, чтобы заработать больше денег. А причина неудач этих трейдеров лишь в том, что они не могли в достаточной степени контролировать свою торговлю.
Дисциплина – фундаментальный фактор, без которого любые финансовые операции в конечном счете обречены на провал.
Как мы уже говорили, первое, что вам нужно обрести, – это прибыльную торговую систему. Как только она у вас появилась, необходимо ее использовать, открывать и закрывать сделки четко по сигналам. Звучит достаточно просто, однако в жизни все гораздо сложнее.
Поскольку мы приходим на финансовые рынки для зарабатывания денег, то ничто так не волнует нас, как прибыли и убытки. Каждый раз, когда цена идет в вашу сторону, сердце начинает учащенно биться, либо, наоборот, вы чувствуете пустоту внутри, когда закрываете торговый день с большим минусом. Все это – эмоции, которые очень сильно тормозят развитие дела.
Вот вам типичная ситуация, когда вы идете против собственной торговой стратегии. День у вас задался не очень. Система к 15:00 дала уже пять торговых сигналов. Все эти сигналы были убыточные. Потери уже перекрыли прибыль вчерашнего дня. Вы не понимаете, что происходит с рынком. Как только вы открываете позицию по поступившему от вашей системы сигналу, то буквально сразу получаете убыток. И так четыре раза подряд! После каждой убыточной сделки вам кажется, что она была последней. Но не тут-то было.
И вот вы видите, что поступил еще один сигнал на открытие длинной позиции по фьючерсу на золото. В этот раз вы уже не спешите. Вы решаете, что раз сегодня система постоянно выдает ошибочные сигналы, то уже нет смысла торговать. В итоге, вместо того чтобы купить несколько фьючерсов на золото, просто смотрите, что произойдет дальше.
Так проходит пять минут, а рынок стоит на месте почти без движения. Вы чувствуете, что не зря в этот раз пропустили сигнал, так как цена не пошла сразу в вашу сторону, и скорее всего, как и четыре предыдущих сделки, пятая закрылась бы с убытком. В вашу голову начинают закрадываться мысли о том, что может все же иногда стоит самому решать, по какому сигналу открываться, а по какому нет?
Вдруг поток ваших мыслей прерывает сильное движение на рынке. Фьючерс на золото, который весь день вяло торговался в диапазоне, словно ракета, рванул в высь. Вы не можете поверить своим глазам. Цена каждые несколько секунд обновляет максимумы дня, затем вчерашний максимум и наконец закрепляется на новом максимальном значении месяца. Оправившись от шока, вы начинаете судорожно считать, сколько бы заработали, если бы все же вошли в сделку. Эта ситуация проиллюстрирована на рис. 8.
После несложных расчетов, перед ваши глазами высветилось число. То число – ваш упущенный доход. Если бы вы все же вошли в сделку, то согласно расчетам отбили бы не только сегодняшние убытки, но и заработали бы рекордную прибыль!
Если вы думаете, что это надуманная история, то ошибаетесь. Все это я пережил на своем личном счете, много раз видел у своих трейдеров. Поверьте, профессионального трейдера отличает главное качество – способность четко, без эмоций следовать свой торговой системе. Если она, даже после 20 подряд убыточных сделок, все равно разрешает вам торговать, то вы должны продолжать торговать.
Тогда вы можете задать резонный вопрос, когда следует отказаться от выбранной стратегии, если она начинает приносить убытки. Об этом мы поговорим в следующей главе. Сейчас же скажу лишь одно – пока торговый день не закрыт, вы не имеете права менять свою торговую систему. Все доработки вы делаете вне торговых часов, на холодную голову, а не в пылу сражения.
Вы еще на раз столкнетесь с тем, что рынок будет провоцировать вас на отступление от стратегии. Это игра, в которую он играет со всеми трейдерами. И только тот, кто сможет устоять, получит доступ к деньгам.
К сожалению, быть дисциплинированным трейдером крайне сложно, если не сказать практически невозможно.
Но вам очень сильно повезло, что вы читаете данную книгу. У меня для вас есть отличная новость. Я знаю, как решить эту проблему!
Чтобы стать дисциплинированным трейдером, и четко без эмоций следовать указаниям своей торговой системы, вам необходимо стать роботом! Да, именно роботом. Но не стоит впадать в панику. Благодаря современным технологиям теперь каждый может без труда создать своего личного торгового робота, который станет лучшим другом и спутником в мире трейдинга.
Задания1. Напишите на листе бумаги свой список тяжких трейдерских грехов. Возможно, он не совпадает с моим. После этого напротив каждого напишите, как можно было бы избавиться от него. Например, если вам страшно торговать, то решением данной проблемы может стать резкое уменьшение объемов позиции. Попробуйте сначала самостоятельно решить свои проблемы в трейдинге.
2. Если у вас уже есть торговая система, то в ближайший понедельник запустите небольшой эксперимент. Попробуйте как минимум пять дней проторговать, не нарушив ни одного правила и не отклоняясь от своей стратегии. Здесь не важно, сколько вы заработаете или потеряете, важен сам факт того, что вы можете взять себя в руки и четко следовать своей системе!
Глава 7
Роботизация трейдинга
Как я пришел к тому, от чего всегда бежал
Когда у вас хорошо получается торговать «руками», вы не задумываетесь о том, чтобы упростить данный процесс. Вместо этого вы еще тщательнее шлифуете стратегию, благодаря которой можете позволить себе новый автомобиль и даже новый дом.
Мне было 22 года, и я умел зарабатывать неплохие деньги. При этом я умудрялся закрывать порядка 90 % торговых сессий в плюс. Что еще нужно для полного счастья?
На тот момент я трудился в брокерской компании консультантом. С нами на этаже, в дальнем темном углу работал очень интересный человек. Если все остальные сотрудники придерживались строгого стиля во внешнем виде, то этот человек, назовем его Алекс, всегда ходил в джинсах и носил длинные волосы, собранные в косичку.
Я, честно говоря, не совсем понимал, чем он занимается. На его столе располагалось восемь мониторов. На всех отображались какие-то странные процессы. На центральном экране всегда был виден программный код. Как выяснилось позже, Алекс разрабатывал торговых роботов.
Для меня этот процесс был настолько далек, как, наверное, Южный полюс для вас сейчас. Алекс приходил в офис ближе к пяти вечера, как раз в тот момент, когда весь офисный планктон начинал расходиться. Это помогало ему не отвлекаться на ненужные разговоры с окружающими его менеджерами. Я думаю, поскольку никто, кроме него и, возможно, еще пары человек, в компании не разбирался во всех этих процессах, ему часто приходилось отвечать на глупые вопросы.
Но суть была не в том, что Алекс с виду занимался какой-то ерундой, а в том, что, видя, насколько стабильно я зарабатываю на рынке, пытался выяснить мой торговый алгоритм.
Будучи еще молодым и зеленым трейдером, я с радостью делился с ним своими стратегиями. Спустя некоторое время он исчез. Шли недели и месяцы, а за столом с восемью мониторами по-прежнему никого не было. Не то, чтобы я был очень дружен с Алексом, но все же мне было интересно, куда делся столь необычный человек.
Спустя полгода я все же выяснил, где он. Оказалось, Алекс переехал жить в Юго-Восточную Азию, где купил себе дом у океана. Днем он катался на серфе, а вечером писал торговых роботов.
Тут у меня и возникла мысль, а не использует ли он одну из моих стратегий с помощью роботизированной системы? Но я отогнал от себя столь дурные мысли и забыл про торговых роботов на три года.
Только сейчас, спустя много лет, я понимаю, что если ему все же удалось реализовать мою стратегию через торговых роботов, то он, пожалуй, молодец. Ведь нет ничего более приятного, чем проводить время на свежем воздухе около океана, занимаясь любимым делом. В любом случае это лучше, нежели торчать с утра до вечера перед монитором компьютера в душном офисе.
Понимание того, что робот может торговать лучше человека, пришло ко мне в тот момент, когда я безуспешно боролся со своей психологией. Моей большой проблемой была торговля без сигналов. Поскольку я начинал свой путь в трейдинге с самой быстрой торговой стратегии – скальпинга, то сменив ее на более спокойный интрадей, я не мог усидеть больше 20 минут без сделки.
Я отчетливо понимал, что торговать нужно по четким правилам, иначе не получить стабильную доходность. Однако иногда случались так называемые срывы. Бывало, что в течение часа или двух моя система не давала ни единого сигнала на вход, в то же время я сидел перед монитором, полностью сосредоточенный и, словно охотник в кустах, ждал свою добычу. В итоге, прождав несколько часов и не получив долгожданной добычи, я начинал палить из виртуального ружья. Мне хотелось драйва и эмоций. Я срывался и начинал торговать только потому, что это весело и интересно. Но это не имеет ничего общего со стабильным доходом.
Слава богу, я понимал, что если и дальше продолжу торговать подобным образом, то недалек тот час, когда я сразу потеряю много денег.
Сначала я пытался бороться со своими эмоциями – ничего не получалось. После этого я попросил трейдеров присматривать за мной. И если они увидят, что я торгую не по системе, то я должен был заплатить каждому по $100. И это тоже не помогло. Когда я входил в раж, мне уже было все равно, какого размера штраф и сколько денег я потеряю. Для меня существовал только этот момент – когда ты делаешь ставку, и только тонкая грань разделяет тебя и рынок. Один из вас в этой сделке потерпит поражение! И, к сожалению, чаще всего поражение терпел я. Эмоциональные сделки – это путь к разорению.
Я уже начал терять веру в себя. Ни один из придуманных методов не позволял мне пересилить те эмоции, которые возбуждал во мне рынок. Но выход был найден абсолютно случайно…
Соревнование, которое изменило мою жизнь
Одним прекрасным весенним днем я купил билет на экзотические острова, где собирался провести долгожданный отпуск. Однако сразу привязалась мысль, что, пока я неделю буду нежиться на солнце, не смогу торговать и зарабатывать деньги. Получалось так, что помимо стоимости самого билета на самолет и оплаты отеля я также должен включить в стоимость своего отпуска еще и упущенную прибыль. Таким образом, быстро прикинув в уме сумму, я осознал, что неделя отпуска обойдется мне не в $10 000, а как минимум в $40 000! Пожалуй, тогда впервые я осознал, что такое быть не просто трейдером, а инвестором.
Профессия трейдера чем-то напоминает профессию дантиста или адвоката. Если дантист не лечит зубы своим пациентам, а адвокат не защищает своих клиентов, то и денег у них нет. С точки зрения трейдинга выходило, что если ты не находишься перед торговым терминалом, ты не зарабатываешь! Такова была правда жизни. Я также осознал, что в момент плохого самочувствия, будь то болезнь или переутомление, качество трейдинга резко снижается, и как следствие твой доход тоже. В итоге у меня родились две идеи. Идея первая – обучить 10–20 человек трейдингу и дать им деньги, чтобы они торговали за меня. Идея вторая – создать торговых роботов по тем стратегиям, по которым я торговал, чтобы они зарабатывали для меня.
В итоге я решил реализовать оба замысла.
Все началось с подбора людей на обучение. Я старался найти талантливых и уверенных в себе будущих трейдеров. После проведения интервью с кандидатами я отобрал десять человек. Работа предстояла тяжелая. В этих начинаниях мне помогли мои хорошие друзья и коллеги по цеху. Поскольку на тот момент у меня уже была своя небольшая трейдинговая компания, то найти себе помощников для обучения не составило труда.
Пока трейдеры обучались, я нашел команду разработчиков, на которых возложил алгоритмизацию – перевод своих стратегий на автоматическую торговлю.
Время тянулось очень медленно. Из десяти трейдеров через два месяца остались лишь пять. Ушедшим обучение давалось с трудом, они не следовали стратегии и достаточно быстро меня разочаровали. Что касается торговых роботов, то за это время программисты успели написать и запустить одну из пяти торговых систем. В первую же неделю торгов робот, имея на старте $50 000, заработал около $10 000, или 20 %. Посмотрев на его сделки, я моментально осознал ущербность себя как человека. Столь четкого исполнения я не мог добиться ни от кого в своей компании, даже от самого себя. Робот торговал так, как того требовала торговая стратегия. Единственное, что омрачило мне настроение, – это небольшие ошибки. Поскольку времени на обкатку данного торгового робота программистам я не дал, то пришлось отлавливать их уже на боевом торговом счете. Тем не менее результаты первого в моей жизни робота меня восхищали.
С начала эксперимента прошло шесть месяцев и можно было смело подводить итоги. Из десяти трейдеров остались только двое. Оба неплохо зарабатывали, совершали сделки четко по стратегии. Единственное, что меня немного удручало, так это то, что они забирали себе 50 % заработанного дохода. Все это, безусловно, справедливо, ведь ребята с утра до вечера торговали на рынке, выискивая лучшие моменты для входа в сделку. Хоть они и оперировали моими деньгами и с помощью моих стратегий, мне все равно приходилось отдавать до половины заработанного. Тем временем роботы не брали с прибыли ни цента. Роботу не нужны деньги! И все, что приносили автоматические торговые алгоритмы в виде прибыли, я забирал себе!
Если смотреть по доходности, то робот, который торговал одновременно на нескольких рынках пятью разными стратегиями, обогнал трейдеров-людей. Точных цифр я уже не припомню, но ориентировочно он заработал в три или четыре раза больше.
На этом история не закончилась. Через несколько месяцев один из двух трейдеров, торговавших на мои деньги, решил уволиться. Он не хотел больше выплачивать 50 % от заработанного мне. Что же, я его понимаю, возможно, на его месте я поступил бы так же. Второй же трейдер потребовал, чтобы его комиссионные выросли с 50 % до 80 %, иначе он тоже вынужден будет уйти. В итоге мне пришлось расстаться с обоими. На этом эксперименты с людьми закончились. Теперь на меня работают только роботы. За несколько лет я собрал успешную группу программистов, которые совершенствуют мои торговые алгоритмы. Благодаря современным платформам я научился создавать роботов без использования программного кода, это сильно упростило задачу.
Читать бесплатно другие книги:
